Onde posso trocar opções em futuros

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Diversificação e Atribuição de ativos não garantem lucros ou protegem contra perda em mercados em declínio. Os investidores devem avaliar suas próprias necessidades de investimento com base em suas próprias circunstâncias financeiras e objetivos de investimento. As transações em futuros possuem alto grau de risco. O valor da margem inicial é pequeno em relação ao valor do contrato de futuros. Um movimento de mercado relativamente pequeno terá um impacto proporcionalmente maior nos fundos que você depositou ou terá que depositar: isso pode funcionar contra você, bem como para você. Você pode sustentar uma perda total de fundos de margem inicial e quaisquer fundos adicionais depositados na Firma para manter sua posição. Se o mercado se mover contra suas posições ou os níveis de margem forem aumentados, você poderá ser convocado pela Firma para pagar fundos adicionais substanciais com aviso prévio para manter sua posição. Se você não cumprir com um pedido de fundos adicionais imediatamente, independentemente da data de vencimento solicitada, sua posição pode ser liquidada em prejuízo pela Firma e você será responsável por qualquer déficit resultante. Leia mais informações sobre os riscos de negociação na margem na etrademargin. Antes de abrir e comercializar produtos de futuros, você deve determinar se a negociação na conta de margem é adequada para você, dado seus objetivos de investimento específicos, experiência, tolerância ao risco e situação financeira. Para obter informações mais completas, leia a Declaração de Divulgação da Margem FINRA. O conteúdo fornecido pela ETRADE Securities andor ETRADE Capital Management é apenas para fins educacionais. Esta informação não é, nem deve ser interpretada, como uma oferta, ou uma solicitação de oferta, para comprar ou vender títulos pela ETRADE Securities ou suas afiliadas. O material de terceiros é fornecido apenas para fins educacionais. 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Declaração de Condição Financeira Sobre Proteção de Ativos Contratos de Conta de Clientes Relatório Trimestral 606 Plano de Continuidade de Negócios 2017 ETRADE Financial Corporation. Todos os direitos reservados. ETRADE Copyright Policy Options On Futures: Um mundo de lucro potencial Se você já estudou uma segunda língua, você sabe o quão difícil pode ser. Mas uma vez que você aprende, digamos, o espanhol como segunda língua - aprender italiano como um terceiro seria muito mais fácil, pois ambos têm raízes latinas comuns. Para obter facilidade com o italiano como terceira língua, você precisaria apenas entender mudanças menores em formulários de palavras e sintaxe. Bem, o mesmo pode ser dito para as opções de aprendizagem. (Para aprender o básico, leia nosso Tutorial de Bases de Opções.) Para a maioria das pessoas, aprender sobre opções de estoque é como aprender a falar uma nova linguagem, o que exige o wrestling com termos totalmente desconhecidos. Mas se você já tem alguma experiência com opções de compra de ações, a compreensão do idioma das opções em futuros torna-se fácil. Na verdade, conceitos básicos como o delta. O valor do tempo e o preço de exercício aplicam-se da mesma forma às opções de futuros quanto às opções de compra de ações, com exceção de pequenas variações nas especificações do produto, essencialmente o único obstáculo para obter aprovação. Neste artigo, oferecemos uma introdução ao mundo das opções de futuros do SampP 500 que irá revelar-lhe o quão fácil é fazer a transição para opções de futuros (também conhecidas como opções de commodities ou futuros), onde um mundo de lucro potencial aguarda . Opções de índice de ações em futuros A primeira coisa que provavelmente lança uma bola de curva para você quando inicialmente se aproxima de opções de futuros é que talvez você não esteja familiarizado com um contrato de futuros. O instrumento subjacente sobre o qual as opções sobre comércio de futuros. Lembre-se de que, para as opções de compra de ações, o subjacente é a questão da equidade (por exemplo, o comércio de opções de chamadas da IBM no estoque da IBM). Como a maioria dos investidores entende como interpretar os preços das ações, descobrir o subjacente é fácil. Ao aprender opções de futuros, por outro lado, os comerciantes novos em qualquer mercado específico (títulos, ouro, soja, café ou SampPs) precisam se familiarizar não apenas com as especificações das opções, mas também com as especificações do contrato de futuros subjacente. Estes, no entanto, são obstáculos insignificantes no ambiente on-line de hoje, que oferece tanta informação apenas a um clique de distância. Este artigo espero interessar você em explorar esses mercados interessantes e novas oportunidades comerciais. (Para obter mais conhecimentos de fundo, leia Compreendendo o preço da opção.) Opções SampP sobre Futuros Para ilustrar como as opções de futuros funcionam, explico as características básicas das opções SampP 500 sobre futuros, que são as opções mais populares no mundo de futuros. Embora essas sejam opções de futuros baseadas em caixa (ou seja, elas se liquidam automaticamente em dinheiro no vencimento), a lógica das opções de futuros da SampP, como todas as opções de futuros, é a mesma das opções de compra de ações. As opções de futuros SampP 500, no entanto, oferecem vantagens únicas, por exemplo, elas podem permitir o comércio com regras de margem superiores (conhecidas como margem SPAN), que permitem um uso mais eficiente do seu capital comercial. Talvez a maneira mais fácil de começar a sentir as opções de futuros é simplesmente olhar para uma tabela de cotações dos preços dos futuros SampP 500 e os preços das opções correspondentes em futuros. Essencialmente, o princípio do preço dos futuros SampP é o mesmo que o comportamento de preços de qualquer estoque. Você quer comprar baixo e vender alto. Em outras palavras, se os futuros SampP aumentam, o valor do contrato aumenta e vice-versa, se o preço dos futuros SampP cair. Diferenças e características importantes Existe, no entanto, uma diferença fundamental entre futuros e opções de compra de ações. Uma mudança em uma opção de estoque é equivalente a 1 (por ação), que é uniforme para todos os estoques. Com os futuros da SampP, uma mudança de preço vale 250 (por contrato), e isso não é uniforme para todos os mercados de futuros e futuros. Embora existam outras questões para se familiarizar - como o valor justo dos futuros da SampP e o prémio no contrato de futuros - esses conceitos relacionados são insignificantes na prática e para o que você precisa entender para a maioria das estratégias de opções. Além da distinção de especificação de preço, existem algumas outras características importantes das opções SampP que são importantes. Como essas opções se trocam nos futuros subjacentes, o nível de futuros da SampP, e não o índice de ações SampP 500, é o fator chave que afeta os preços das opções nos futuros da SampP. A volatilidade ea decadência do valor do tempo também desempenham sua parte, assim como eles afetam uma opção de estoque. Examine mais de perto os preços futuros e de opções da SampP, particularmente em como as mudanças no preço dos futuros afetam as mudanças nos preços da opção. Primeiro, vejamos as especificações dos produtos futuros do SampP, que são apresentadas na Figura 1. Figura 2 - Preços de liquidação em 12 de junho de 2002 O contrato de futuros Jun SampP na Figura 2, por exemplo, foi liquidado em 1020.20 neste dia específico. A mudança de ponto de 6.00 é equivalente a um ganho de 1.500 por contrato único (6 x 250 1.500). Vale ressaltar que os futuros da SampP e o índice de ações da SampP 500 negociarão de forma quase idêntica, mas os futuros da SampP negociarão com um ligeiro prémio. Compreendendo as opções Futuras do SampP Agora, vamos passar para algumas das opções correspondentes. Como para quase todas as opções em futuros, existe uma uniformidade de preços entre futuros e opções. Ou seja, o valor de uma mudança no prêmio é o mesmo que uma mudança no preço do futuro. Isso torna as coisas fáceis. No caso das opções de futuros SampP 500 e seus futuros subjacentes, uma 1 mudança vale 250. Para fornecer alguns exemplos reais deste princípio, selecionei na Figura 3 os preços de hálito de intervalo de 25 pontos de alguns out-of-the - O dinheiro coloca e chama a negociação nos futuros Jun SampP. Assim como esperamos para as opções de colocação e compra, o delta em nossos exemplos abaixo é positivo para chamadas e negativo para puts. Portanto, uma vez que os futuros Jun SampP aumentaram em seis pontos (a 250 por ponto, ou dólar), as posições caíram em valor e as chamadas aumentaram de valor. As greves mais distantes do dinheiro (925 put e 1100 call) terão os valores do delta mais baixos, e os mais próximos do dinheiro (1000 put e 1025 call) têm valores de delta mais altos. Tanto o sinal como o tamanho da mudança no valor do dólar para cada opção tornam isso claro. Quanto maior o valor do delta, maior será a alteração do preço da opção afetada por uma mudança dos futuros SampP subjacentes. Figura 3 - Preços da opção SampP na liquidação em 12 de junho de 2002 Por exemplo, sabemos que os futuros da Jun SampP aumentaram seis pontos para se estabelecer em 1020.20. Este preço de liquidação é apenas um pouco do preço de exercício da chamada Jun de 1025, que aumentou em valor em 425. Esta opção quase-monetária possui um delta maior (delta 0.40) do que opções mais longe do dinheiro, como a opção de compra com Um preço de exercício de 1100 (delta 0,02), que aumentou em valor em apenas 12,50. Os valores da Delta medem o impacto que as futuras mudanças nos futuros SampP subjacentes terão sobre esses preços das opções. Se, por exemplo, os futuros subjacentes de Jun SampP aumentassem 10 pontos mais (desde que não haja mudança na decadência e na volatilidade do valor do tempo), a opção de compra da SampP na figura 3 com um preço de exercício de 1025 aumentaria em quatro pontos, Ou ganhar 1.000. A mesma lógica, porém inversa, aplica-se às opções de venda da SampP na Figura 3. Aqui vemos os preços das opções de venda diminuindo com o aumento nos futuros Jun SampP. A opção mais próxima do dinheiro tem um preço de exercício de 1000 e seu preço caiu em 600. Enquanto isso, as opções de venda mais distantes do dinheiro, como a opção com um preço de exercício de 925 e delta de -0,04, Perdeu menos, um valor de 225. Conclusão Embora existam muitas maneiras de negociar usando essas opções, muitos comerciantes preferem ser um vendedor líquido de opções. Se você prefere comprar ou escrever (vender) opções de ações usando spreads simples ou estratégias mais complexas, você pode, com os conceitos básicos aqui apresentados, adaptar facilmente muitas das suas estratégias favoritas às opções da SampP em futuros. (Para obter mais informações, leia Como lucrar com a redução do valor do tempo.) Quanto a outras opções nos mercados de futuros, você precisa se familiarizar com as especificações do produto - como unidades de negociação e tamanhos de garotas - antes de fazer qualquer negociação. Dito isso, no entanto, estou certo de que você encontrará que tornar-se fluente em uma segunda linguagem de opções não é tão difícil quanto você pensou inicialmente. Opções de negociação em contratos de futuros Os contratos de futuros estão disponíveis para todo tipo de produtos financeiros, a partir de índices de ações Para metais preciosos. As opções de negociação com base em futuros significam comprar ou escrever opções de chamada ou colocação de acordo com a direção em que acredita que um produto subjacente se moverá. (Para mais informações sobre como decidir qual opção de chamada ou opção usar, veja qual spread vertical de opções você deve usar) As opções de compra oferecem uma maneira de lucrar com o movimento de contratos de futuros, mas em uma fração do custo de comprar o futuro real . Compre uma chamada se você espera que o valor de um futuro aumente. Compre uma peça se você espera que o valor de um futuro caia. O custo de compra da opção é o prémio. Os comerciantes também escrevem opções. Muitos contratos de futuros possuem opções anexadas a eles. As opções de ouro, por exemplo, são baseadas no preço dos futuros de ouro (chamado de subjacente), ambas compensadas pelo Grupo Chicago Mercantile Exchange (CME). Comprar o futuro exige colocar uma margem inicial de 7.150 - esse valor é definido pelo CME, e varia de contrato de futuros - o que dá controle de 100 onças de ouro. Comprando uma opção de 2 ouro. Por exemplo, apenas custa 2 x 100 onças 200, chamado de prémio (mais comissões). O prémio e o que os controles das opções variam de acordo com a opção, mas uma posição de opção quase sempre custa menos do que uma posição de futuros equivalente. (Para obter informações sobre como os preços do ouro estão configurados, consulte The Insiders Who Fix Rates for Gold, Moedas e Libor) Compre uma opção de compra se você acredita que o preço do subjacente aumentará. Se o subjacente aumenta de preço antes da expiração da opção, o valor da sua opção aumentará. Se o valor não aumentar, você perde o prémio pago pela opção. Compre uma opção de venda se você acredita que o subjacente diminuirá. Se o subjacente cair no valor antes de suas opções expirar, sua opção aumentará em valor. Se o subjacente não cair, você perderá o prémio pago pela opção. Os preços das opções também são baseados em gregos, variáveis ​​que afetam o preço da opção. Os gregos são um conjunto de medidas de risco que indicam como uma opção é exposta à decadência do valor do tempo. As opções são compradas e vendidas antes do vencimento para bloquear um lucro ou reduzir uma perda em menos do que o prémio pago. Opções de escrita para renda Quando alguém compra uma opção, outra pessoa precisou escrever essa opção. O escritor da opção, que pode ser qualquer um, recebe o prémio do comprador na frente (rendimento), mas é susceptível de cobrir os ganhos obtidos pelo comprador dessa opção. O lucro dos escritores de opções é limitado ao prémio recebido, mas a responsabilidade é grande, uma vez que o comprador da opção espera que a opção aumente de valor. Portanto, os escritores de opções normalmente possuem os contratos de futuros subjacentes em que escrevem opções. Isso protege a perda potencial de escrever a opção, e o escritor cobre o prémio. Este processo é chamado de escrita de chamadas cobertas e é uma maneira para um comerciante gerar receita comercial usando opções, em futuros que ela já possui em seu portfólio. Uma opção escrita pode ser fechada a qualquer momento, para bloquear uma parte do prémio ou limitar uma perda. Requisitos de Opções de Negociação Para trocar opções, você precisa de uma conta de corretagem aprovada pela margem com acesso a opções e negociação de futuros. As opções em cotações de futuros estão disponíveis no CME (CME) e no Chicago Board Options Exchange (CBOE), onde as opções e o comércio de futuros. Você também pode encontrar orçamentos na plataforma de negociação fornecida por intermediários de opções. As opções de compra de futuros podem ter certas vantagens sobre a compra de futuros regulares. O escritor de opções recebe o prémio inicial, mas é responsável pelos ganhos dos compradores por causa disso, os escritores de opções normalmente possuem o próprio contrato de futuros subjacente para proteger esse risco. Para comprar ou escrever opções requer uma conta de corretagem aprovada pela margem com acesso aos produtos CME e CBOE.

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É UM SISTEMA DE RISCO MUITO ALTO, PODE LIMPAR TODA A SUA CONTA, ASSIM ASSURE QUE VOCÊ ENTENDE OS RISCOS E NÃO RISQUE MAIS DINHEIRO DO QUE VOCÊ PODE ATRIBUIR. 1) ESTATÍSTICAS BÁSICAS EM QUE EU CONSTRUI O SISTEMA (eu sei que é chato, mas é útil lê-lo): Usando todo o meu conhecimento estatístico, vou mostrar-lhe como maximizar suas chances de jogo com este sistema. A maioria de vocês sabe sobre mim que Eu não gosto de usar indicadores de qualquer tipo, mas neste segmento vamos fazer uma exceção. A banda Bollinger e uma média simples móvel vai nos guiar. A maioria de vocês não sabem como usar o BB corretamente, então vou mostrar-lhe como Use-os corretamente. Em primeiro lugar, a Banda de Bollinger não é um indicador de salto de faixa ou qualquer um desse tipo, usando-o como um indicador de limite de faixa para comprar em banda baixa venda em banda alta, é o maior erro que se pode fazer. Ferramenta, e mede o desvio padrão da distribuição dos castiçais. O sistema usará o quot3 sigma regra quot mas nós usaremos 7 sigma para assegurar nossas probabilidades de perder ser muito muito pequeno. Se o preço for distribuído normalmente, então wed tem um winrate de 99.999999999744. Mas PipMeUp mostrou que o preço segue um tanto Cauchy distribuição que tem uma cauda de gordura. Então se usarmos até mesmo uma distância de 7 sigma para o STOPLOSS, nosso winrate será menor do que isso porque o preço tem uma chance maior de desviar-se da mediana de um determinado período, usamos 5 dias, mas o winrate será ainda muito Alto. Mas a diferença é que uma Distribuição Cauchy tem uma gama infinita, enquanto que o mercado forex não pode ter uma gama infinita por causa da liquidez, então de qualquer maneira o preço deve reverter Em algum ponto (menos chance durante Quantitavie Easing quando os bancos centrais bombeiam a liquidez).Mas ainda tem uma cauda gorda, assim que nós devemos usar um desvio muito elevado para contrariar isso. Então por causa disso é difícil calcular exatamente o winrate, mas seu ainda maior do que 95 apresentado no meu system. I vai contar com os meus dados backtest para estimar o winrate. 2) FILOSOFIA DO SISTEMA O sistema irá perder a longo prazo, e uma perda pode acabar com uma porção significativa da conta (OU PODE LIMPAR COMPLETAMENTE). Mas o sistema tem um winrate tão alto que é muito improvável, quase impossível que uma perda pode ocorrer. Assim, quanto mais tempo você usá-lo, o mais provável a perda ocorrerá (claro que o resultado de cada comércio é estatisticamente independente, mas ainda assim, Mais você tenta eventualmente você vai ter uma perda em algum ponto). Devido a isso, uma vez que temos uma probabilidade muito alta de sucesso, temos de aproveitá-lo, ser incrementando o tamanho LOT de acordo com ele. Então você não pode usar este sistema indefinidamente, tem que parar em algum momento ou correr o risco de perder tudo, mas espero que antes de uma perda virá a limpar tudo, já podemos ganhar muito dinheiro. Também é bom para retirar dinheiro regularmente depois de todos os comércios estão fechados, mas não fechar um comércio prematuramente. Poderíamos usar a fórmula de lote que aumentaria o tamanho do lote em conformidade para arriscar um certo saldo da conta. Mas por que se preocupar Em vez de maximizar a eficiência de nossa vantagem do winrate, vamos sempre aumentar o tamanho LOT, mas certifique-se se o SL será muito grande para não parar de incrementá-lo. Você não quer obter uma chamada de margem, e também usar menor alavancagem para isso. Portanto, o risco é muito alto, mas também o winrate, ea recompensa potencial também, portanto, certifique-se de que você pode arcar com o risco.1 perda poderia acabar com a conta inteira, mas as chances de ele ainda é remotamente pequena. Você só precisará de uma Banda de Bollinger e de uma Média Móvel Simples, o sistema pode ser automatizado, mas também pode ser usado manualmente. Uma vez que nosso sistema se beneficia da distribuição de castiçais, e como a distribuição do preço tem uma pequena chance de ocorrer na cauda do seu gráfico de distribuição, usaremos um período muito alto BB. Par: O par menor do spread, o mais pequeno o espalhamento melhor as possibilidades, assim que o EURUSD Timeframe: H1 (1 HORA da CARTA) Bollinger Banda: Use-o em H1 (carta de 1 hora) e ajuste-o ao período 120 245. assim que olhará O distibutions das últimas 120 horas, aka últimos 5 dias de trading. Since o sentimento de preço geralmente muda semanalmente, o BB vai aprender a distribuição de varas dentro de uma semana. Definir o desvio para 7. Moving Average. Período de tempo H1, período 120, preço próximo e média móvel simples A linha média do BB é exatamente o SMA se você se perguntou, mas isso lhe dará uma melhor visualização se você definir o MA para outra cor COMPRAR ENTRADA. Se o preço fechado ou simplesmente movido acima do SMA, e anteriormente era inferior ou igual ao SMA, você entra longa ENTRADA VENDA. Se o preço fechado ou simplesmente movido abaixo da SMA, e anteriormente era acima ou igual à SMA, você entra curto Você não tem que esperar para o preço para fechar, uma vez que um fecho de um pau em H1 é de 1 hora, e você Pode perder a sua chance de 4 pip comércio, o mais rápido você entrar depois que o preço penetrou acima abaixo do SMA, melhor as chances. TAKEPROFIT: STOPLEVEL 1 ou 2 pipetas. Quanto menor o TP, melhores são as chances, então o menor TP é o seu STOPLEVEL. Meu corretor dá-me uma pipeta STOPLEVEL 40 na UE 1 ou 2 pipetas dependendo da volatilidade é de 42 pipetas em 5 dígitos corretor ou 4,2 pips 4 pips em 4 dígitos broker. If seu STOPLEVEL é maior ou menor na UE, você tem que Calculá-lo. COMPRE STOPLOSS. Exatamente na faixa inferior da Bollinger Band, então a chance de perder é 7 sigma pequena VENDA STOPLOSS. Exatamente na faixa superior da Bollinger Band, então a chance de perder é 7 sigma pequeno Você pode pensar que o RR é muito pequeno, mas é matematicamente comprovado que as chances de acertar sua parada é muito pequena, já que usamos um desvio de 7 sigma , Sua forma muito muito pequena. Além de seu melhor do que um sistema NO SL, e que um sistema SL fixo. SL é dinamicamente definido de acordo com a distribuição de castiçais em seu gráfico. LOT TAMANHO. Uma vez que não há nenhum ponto em ajustar o LOT para o de risco de capital desde o nosso SL é pequeno, queremos fazer o máximo de dinheiro possível até que uma perda vem e limpa nossa conta. Assim, o sistema usa 1 do saldo da conta (apenas para não obter uma chamada de margem, mas você pode usar mais se você tiver mais capital de amplificação pequena alavancagem). A fórmula para converter isso em LOT é: LOT ACCOUNTBALANCEINCASH RISKPERCENT10000 Então para 100 o LOTE 100 110000 0,01 em unidades de lote MT4 ou 1000 LOT UNITS (1 MICROLOT) E ajustar o tamanho do lote à medida que a sua conta aumenta. TAMBÉM CERTIFIQUE-SE: STOPLOSSSIZE TICKSIZE LOTUNITS lt FREEMARGIN. Para não obter uma chamada de margem, use tamanho de lote menor se necessário FRETENARGIN (ACCOUNTBALANCE - MARGIN REQUIREMENT) NOTICES. Certifique-se de sua alavancagem é pequeno, não mais do que preferencialmente 1:50 ou 1:25 não mais, por isso não obter uma chamada de margem quando o seu SL será muito grande, e se você não tem dinheiro suficiente na conta use menor do que 10 do seu Balance. Try para não entrar em notícias, certifique-se de seu deslizamento é pequeno, ea propagação também. Também nunca mover o seu SL ou TP, ou você comprometer o sistema, para que seus comércios poderia ser por dias, então se você pode obter swap Bônus overnight ou pagar o swap dependendo da moeda, mas com o EURUSD você vai perder um pouco de dinheiro lá por causa de swaps negativos. mas não muito. FATORES QUE PODEM MELHORAR A PROBABILIDADE DE SUCESSOS: quanto menor o Takeprofit, melhor, mas um STOPLEVEL um pouco pipeta tamanho TP é bom quanto menor o escorregamento amperímetro deslizamento quanto melhor a menos volatilidade no par melhor será a maior liquidez melhor (assumindo que A volatilidade é baixa) quanto maior o desvio, melhor (desvio de 7 sigma é suficiente) após o preço se mover abaixo da média móvel simples. O mais rápido você colocar na ordem BUYSELL, a melhor chance de vencê-lo, não deixe o preço se mover muito longe do SMA, porque as probabilidades de aumento falha por cada pip longe do SMA. Quanto mais longo for o período do BB, melhor usaremos 5 dias de distribuição de preços (245 horas 120 período) o que é razoavelmente suficiente, porque o sentimento muda um pouco a cada semana, então o BB vai conter toda a distribuição semanal do preço, Preço desviando afastado para que 7 sigma da mediana semanal é muito muito pequeno, opção tão perfeita para colocar o STOPLOSS fora dele. Fique longe de todas as notícias, e eventos de alta volatilidade, mas não fechar os comércios manualmente uma vez que estão em, e nunca mover o TP ou o SL quotTheres um otário nascido every minutequot - P. T. Então você vai para o MIN TP então, tão pequeno quanto possível lá reduzindo sua exposição, mas aumentando a quantidade de comércios que você tem que fazer e, portanto, expor-se a uma corrida contra você. Toying com a idéia de fazer semelhante, com base na tendência seguinte, mas com um 50 - 100tp, sem SL, apenas uma conta de 50 micro, algo para alimentar o meu jogo, enquanto eu comércio minha própria conta adequada como Principalmente algo para deter os novatos longe de não SL trading deste tipo, que está se tornando irritantemente o próximo melhor sempre grial por aqui. Basicamente mal vai o caminho oposto a você e, em seguida, há exemplos de ambas as falhas, embora apenas um comércio de cada vez o mesmo comércio doente GA ou EJ e eu uso a melhor borda que eu posso pensar, então por isso é uma tentativa semi séria para Um teste mais real. P. s. Explicar Sigma a nenhum cientista, não muitos vão conseguir que nada para ele, mas para fazê-lo. Stick para o plano FOOL. Desculpe por muitas edições e novas correções, mas eu tinha que ter certeza de corrigir cada parâmetro. Estou feliz em anunciar, que o V1.3 do sistema pode executar um ano sem qualquer perda. Então, seu winrate 100 para o ano 2017-2017. Aqui estão alguns backtests: 1) Difusão diária média definida para 1 pip 10 pipette em 5 dígitos corretor, capital inicial 100 8364. tamanho do lote 2 do capital, TAKEPROFIT 41 pipetas ou 4 pip, ano 2017-2017, EURUSD, ultra-alta Qualidade tick dados históricos baseados (mais de 10 GB) Imagem anexa (clique para ampliar) RETURN: 47.22 ano. Nenhuma batida do SL, contudo havia poucas perdas menores quando o TP fechou em um lucro negativo por causa das aberturas do deslize do amp 2) Diferença diária média ajustada a 1 pip 10 pipette no corretor de 5 dígitos, capital inicial 100 8364. tamanho de lote 2 do Capital, pipa de TAKEPROFIT 41 ou 4 pip, ano 2017-2017, EURUSD, ultra-alta qualidade carrapato dados históricos baseados (sobre 10 GB) RETURN: - 87.76 ano, SL foi batido 2 vezes, assim que seu Indo para MIN TP então, tão pequeno quanto possível lá reduzindo sua exposição, mas aumentando a quantidade de comércios que você tem que fazer e, portanto, expor-se a uma corrida contra você. Jogando com a idéia de fazer semelhante, com base na tendência seguinte, mas com um 50 - 100tp, não SL, apenas uma conta de 50 micro, algo para alimentar o meu jogo enquanto eu troco minha própria conta adequada como. Principalmente algo para dissuadir os novatos longe de nenhuma negociação SL deste tipo, que está se tornando irritantemente o próximo melhor sempre grial por aqui. Sim, vou e posso pagar. Não em todos, cada resultado de qualquer comércio é estatisticamente independente de eachother. The mesmo de ganhar ou perder para todos eles, por isso é mais como, mais comércios mais lucro e mesma chance de lucro. Colocar NO SL é estúpido, já sabemos disso, mas colocar um SL muito largo sem qualquer justificativa também é estúpido, o BB é uma grande ferramenta estatística, provavelmente o único indicador que eu uso, e ajuda a analisar a distribuição de paus. E por causa do alinhamento de nosso SL com o indicador BB, podemos variar o RR inteligente ea maneira mais ótima para obter o menor possível de perdas. Porque 6 sigma é um evento muito improvável, por isso é aconselhável colocar o SL lá, porque vai reduzir As probabilidades de um perdedor comércios significativamente. Eu não estou afirmando que é um sistema sem perda, tais saídas doesnt, mas espero que antes de uma perda vem você já faz um monte de dinheiro, e você pode parar, então. O GBPAUD e o EURJPY têm uma alta volatilidade. Alta gama diária e maior spread do que o EURUSD, por isso não é o melhor par, com esta estratégia não é bom usar, você vai diminuir significativamente suas chances se você vai negociar nesses pares. Basta usar EURUSD e sua multa. Quero um sucker nascido a cada minuto - P. T. Barnum Não em todos, cada resultado de qualquer comércio é estatisticamente independente de eachother. The mesmo de ganhar ou perder para todos eles, por isso é mais como, mais comércios mais lucro e mesma chance de lucro. Colocar NO SL é estúpido, já sabemos disso, mas colocar um SL muito largo sem qualquer justificativa também é estúpido, o BB é uma grande ferramenta estatística, provavelmente o único indicador que eu uso, e ajuda a analisar a distribuição de paus. E por causa do alinhamento de nosso SL com o indicador BB, podemos variar o RR inteligente ea maneira mais ideal para obter. O ponto é mostrar falha, ao tentar não falhar, como todos os novatos vão estar fazendo, você pode mostrar falha por meio deste método e eu fingir ser mais inteligente e mostrar falha através de outro método, sendo sensível. Eu vou não SL e garantir 700pips antes de MC, Então eu preciso de uma conta 75 eu acho. 10cents por pip 5 exigência de margem eu suspeito. Nada para isso, mas para fazê-lo. Stick para o plano FOOL. Acho que o TP é bom como está, diminuindo ainda mais, diminuirá muito nossos ganhos e não melhorará nossa probabilidade de ganhar por tanto. Acho que otimizando as configurações de bollinger, e ajustando o SL de acordo com isso nos ajuda a imporove o winrate por mais do que ajustar o TP. Além da última coisa que quero fazer é criar um quot1 pipperquot, porque o deslizamento e propagação vai destruir isso. 41 pipetas ou 4 pips é um TAKEPROFIT agradável para mim atleast. Quero um sucker nascido a cada minuto - P. T. Barnum Acho que o TP é bom como é, diminuindo ainda mais, diminuiríamos grandemente nossos ganhos e não melhoraríamos nossa probabilidade de ganhar por isso. Acho que otimizando as configurações de bollinger, e ajustando o SL de acordo com isso nos ajuda a imporove o winrate por mais do que ajustar o TP. Além da última coisa que quero fazer é criar um quot1 pipperquot, porque o deslizamento e propagação vai destruir isso. 41 pipetas ou 4 pips é um TAKEPROFIT agradável para mim atleast. Eu pensei que você pensaria provavelmente que mas não soube se você estivesse ciente da opção. Boa sorte com o sistema. Shampoo para meus amigos reais Ainda não, usei meu EA antigo e modifiquei-o para testar este sistema, mas as funções ainda não são boas para demonstração ou teste direto, mas vou lançar isso provavelmente, mas ainda não. Até então, aqui está um pouco mais teaser do ano 2017-2017 backtest, mais comércios, mais lucro, maior winrate (99,999.): Imagem anexa (clique para ampliar) a partir de 47.22 returnyear a 178.31. Eu excluiu o mês de dezembro para deixar o preço inverter em nossa direção, e não ter comércios perto do ano novo. Quero um sucker nascido a cada minuto - P. T. Barnum Ainda não, eu usei o meu EA antigo e modificado para testar este sistema, mas as funções ainda não são boas para demonstração ou teste para a frente, mas vou lançar isso provavelmente, mas ainda não. Até então, aqui está um pouco mais teaser do ano 2017-2017 backtest, mais comércios, mais lucro, maior winrate (99,999.): De 47,22 returnyear a 178,31. Eu excluiu o mês de dezembro para deixar o preço inverter em nossa direção, e não ter comércios perto do ano novo. Eu gosto desse tipo de análise de negociação, quais configurações você mudou de post 2